​В Лондоне прошла церемония награждения лауреатов международной награды Quant of the Year, которая является самой престижной наградой в «quant» (quantitative analyst) профессии, где работают выпускники преимущественно математических и физических факультетов над созданием математических моделей и их применением для оценки риска и вычисления цены финансовых инструментов.

Награда присуждается ежегодно в Лондоне авторам самой лучшей технической статьи, опубликованной в Risk Magazine —наиболее влиятельном журнале мировой финансовой индустрии. В этом году награды удостоились выпускник Механико-математического факультета НГУ 1983 года Андрей Ляшенко и его соавтор Фабио Меркурио за статью «Libor replacement: a modeling framework for in-arrears rates», опубликованную в июльском номере журнала. Статья посвящена моделированию нового типа банковской учетной ставки, которая должна заменить LIBOR (London Interbank Offer Rate) — ставку, используемую в настоящее время в финансовых контрактах на общую сумму около 400 триллионов долларов.

— После финансового кризиса 2007–2009 годов в США и Англии были обнаружены многочисленные случаи манипуляции этой ключевой банковской ставкой. После того, как попытки реформировать ставку не привели к успеху, было решено заменить ее на новый тип банковской ставки, которая, будучи вычисленной при использовании очень простой формулы, известной всем, будет полностью защищена от возможных манипуляций. В итоге новая ставка (называемая «backward-looking» — «назад-смотрящие») становится известна только в конце периода, к которому она относится, в то время как ставка LIBOR (она же «forward-looking» — «вперед-смотрящая») становится известна в самом начале периода. Современная аналитическая теория, используемая для моделирования банковской ставки (interest rate modeling framework), основана на вперед-смотрящих ставках, и поэтому было неизвестно, будет ли она работать с назад-смотрящими ставками, — объяснил Андрей Ляшенко, заведующий отделом оценки и моделирования рыночных рисков в Quantitative Risk Management (QRM ) в Чикаго.

В своей работе Андрей Ляшенко и Фабио Меркурио показали, как эта теория может быть расширена для моделирования обоих типов банковских ставок. В частности, они продемонстрировали, как очень популярная Libor Market Model (LMM) модель, широко используемая в финансовой индустрии для оценки цены деривативов и опционов, может быть расширена для использования в случае назад-смотрящих ставок. Это расширение аналитической теории моделирования банковской ставки сделало ее более завершенной и внутренне гармоничной.

Источники

Выпускник НГУ был удостоен международной премии Quant of the Year
Новосибирский государственный университет (nsu.ru), 26/12/2019

Похожие новости

  • 14/08/2019

    Студенты НГУ улучшили показатели на Международной математической олимпиаде в Болгарии

    ​Международная математическая студенческая олимпиада, организованная Университетским колледжем Лондона и Американским университетом в Болгарии, традиционно прошла в Благоевграде с 28 июля по 3 августа.
    1010
  • 16/09/2016

    Новосибирский ученый награждён дипломом Европейской научно-промышленной палаты

    ​Диплом Европейской научно-промышленной палаты (Diploma di Merito) и медаль за исключительные профессиональные достижения присуждены профессору НГУ, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории стохастических задач Института вычислительной математики и математической геофизики Антону Войтишеку.
    3311
  • 13/03/2020

    Губернатор Андрей Травников поздравил победителей научной олимпиады - юных генных инженеров

    ​Глава Новосибирской области принял участие в закрытии финала Олимпиады Национальной технологической инициативы по профилю «Инженерно-биологические системы», подпрофиль «Геномное редактирование». Мероприятие прошло в большом зале Академпарка Новосибирского Академгородка.
    923
  • 13/02/2018

    Биологи НГУ победили на Студенческом биологическом турнире

    ​В МГУ имени М.В. Ломоносова завершился III Студенческий биологический турнир. Честь НГУ отстаивали две команды, и обе показали достойный результат. Команда «Секрет Дегенерации» заняла первое место, команда «Умственно усталые» – второе.
    2532
  • 06/03/2016

    Академику Александру Алексеевичу Боровкову - 85 лет!

    ​​​Александр Алексеевич Боровков родился 6 марта 1931 года в г. Москве. В 1954 году окончил Механико-математический факультет Московского государственного университета. С 1960 года работает в Институте математики СО РАН.
    3643
  • 20/01/2020

    Николай Яворский: без ФМШ не открыли бы Бозон Хиггса

    ​Легендарная физматшкола НГУ возглавила рейтинг лучших школ Сибири и стала бесплатной для талантливых детей.  В 2019 году ФМШ, она же СУНЦ НГУ, благодаря гранту Миннауки вновь стала бесплатной. Директор школы Николай Яворский надеется, что плата за интернатное содержание ребят теперь навсегда останется в прошлом.
    410
  • 28/06/2016

    В НГУ откроется англоязычная магистерская программа по Big Dat

    ​Механико-математический факультет НГУ открывает англоязычную магистерскую программу Big Data Analytics по направлению Data Science. Студенты и выпускники магистратуры смогут применять свои навыки в самых разных направлениях — от физики элементарных частиц и когнитивных наук до IT и ритейла.
    2168
  • 22/02/2019

    В НГУ состоялся Чемпионат Сибири по королевской ментальной арифметике

    ​В соревнованиях приняли участие около 300 учеников школ в возрасте от 5 до 16 лет. Дети соревновались в пяти направлениях: счет на абакусе, ментальный счет, устный счет на слух на русском языке, устный счет на слух на английском языке и флеш-соревнование.
    1256
  • 01/12/2016

    На Международной биологической универсиаде студенты НГУ заняли призовые места

    ​Студенты факультета естественных наук Новосибирского государственного университета заняли призовые места на Международной биологической универсиаде. В секции «Экология, биотехнология растений и микроорганизмов» студенты взяли диплом второй степени.
    1668
  • 11/12/2019

    Биологи из НГУ стали призерами крупнейшей Международной универсиады

    ​В Москве прошла Международная биологическая универсиада МГУ — крупнейшее студенческое состязание по биологии. На заключительный этап универсиады прошли 67 команд, представляющих 30 вузов России и других стран.
    635